上海2021年4月27日(ri) /美通(tong)社/ -- 近(jin)十年來，中(zhong)國內地各大(da)銀行積(ji)極拓展零售信貸(dai)業務，信用卡(ka)、汽車(che)金(jin)融、消(xiao)費貸(dai)、互(hu)聯網(wang)貸(dai)款、個(ge)人經營貸(dai)及(ji)普惠小(xiao)微貸(dai)等(deng)產品(pin)遍地開花，不斷(duan)(duan)促進零售貸(dai)款的規模擴(kuo)張，為銀行業帶來豐(feng)厚利潤。但與此(ci)同(tong)時，產品(pin)同(tong)質(zhi)化也促使零售信貸(dai)業務的競爭烈度不斷(duan)(duan)加(jia)劇。各大(da)銀行應(ying)該(gai)如何(he)破局(ju)？

從風險管理到風險經營

根據(ju)銀(yin)行傳統的運(yun)營架構，風(feng)險管理部(bu)門(men)往(wang)往(wang)屬(shu)于中臺。與直接(jie)接(jie)觸市場、承接(jie)競(jing)爭壓力與資源的前臺經營部(bu)門(men)相比，風(feng)險管理部(bu)門(men)通常被定位為業(ye)務的審核者，更多是被動(dong)配合經營部(bu)門(men)的戰略(lve)，不被視為價值創造者。

成熟的(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理部門需要跨越(yue)被動防御(yu)的(de)階段(duan)，構(gou)建完整(zheng)的(de)主(zhu)動風(feng)(feng)(feng)(feng)控體系，從貸前、貸中、貸后各(ge)環節形成完整(zheng)的(de)管(guan)理體系，才能被稱(cheng)之為(wei)(wei)成功的(de)“風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理”。然而，目前大部分成功的(de)“風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理”仍停(ting)留在(zai)“排除風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)”階段(duan)，未(wei)意識(shi)到“風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理”在(zai)業務(wu)經營(ying)和客戶價值實現方面其實大有可為(wei)(wei)。

從(cong)業務健康的(de)(de)(de)角度看，一味(wei)隔(ge)絕(jue)風(feng)險(xian)并非(fei)零(ling)售信貸的(de)(de)(de)合(he)理經(jing)(jing)營思(si)路(lu)，作(zuo)為遵循大(da)數法則的(de)(de)(de)產品，零(ling)售信貸的(de)(de)(de)風(feng)險(xian)也意(yi)味(wei)著(zhu)背后的(de)(de)(de)收益(yi)，“風(feng)險(xian)經(jing)(jing)營”是(shi)題中應(ying)有之義。就國內經(jing)(jing)驗(yan)來看，零(ling)售銀行(xing)領域的(de)(de)(de)先行(xing)者和(he)互聯網金融都(dou)已就“風(feng)險(xian)經(jing)(jing)營”這一課題作(zuo)出大(da)膽嘗試，以風(feng)險(xian)和(he)收益(yi)之間的(de)(de)(de)平衡為目(mu)標，通過價格、額(e)度、客(ke)群導(dao)向等手段(duan)，構建差異化(hua)的(de)(de)(de)資產組合(he)，綜(zong)合(he)提升經(jing)(jing)營效(xiao)率(lv)和(he)市場競爭力。

“風(feng)險(xian)(xian)”與“經營(ying)”看(kan)似存在(zai)矛盾，但從經營(ying)機構(gou)整(zheng)體(ti)利益的(de)高度(du)來看(kan)，恰恰是兩(liang)者的(de)統(tong)一(yi)構(gou)成了業務(wu)健康的(de)生命力。“風(feng)險(xian)(xian)經營(ying)”所要求的(de)其實是經營(ying)機構(gou)建(jian)立全局管理的(de)視角，從宏觀到微觀、從戰略規(gui)劃(hua)到策略執行保持完整(zheng)統(tong)一(yi)，將業務(wu)視為(wei)整(zheng)體(ti)，尋找可實現的(de)最佳目標，并通過(guo)整(zheng)體(ti)協調落(luo)實計劃(hua)。

風險經營的最優化解決方案

作為全球零售信貸(dai)分(fen)析和咨(zi)詢行(xing)業的(de)(de)(de)領導(dao)者，益博睿的(de)(de)(de)經驗一再印證出，零售信貸(dai)行(xing)業的(de)(de)(de)競(jing)爭(zheng)本(ben)質上是(shi)(shi)經營能力(li)與效率(lv)的(de)(de)(de)競(jing)爭(zheng)。銀(yin)(yin)行(xing)零售業務一個重要(yao)特點是(shi)(shi)面(mian)對(dui)海量的(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)，覆蓋多種營銷渠道和服務組合(he)，這也意味著必(bi)須在有限的(de)(de)(de)時間窗口內為合(he)適的(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)提供(gong)合(he)適的(de)(de)(de)產品和服務。幫助銀(yin)(yin)行(xing)客(ke)戶(hu)從多種選擇中尋(xun)找到最(zui)優的(de)(de)(de)一條路徑(jing)，這正是(shi)(shi)益博睿“最(zui)優化”算法誕生的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)。

最優化方法(fa)是一種運籌學方法(fa)論(lun)，關注(zhu)在(zai)既定約束條(tiao)件下，針對復(fu)雜因素完成(cheng)核心業務目標，廣(guang)泛應用于(yu)工程(cheng)、軍事、零(ling)售(shou)等(deng)領域，這與零(ling)售(shou)銀行(xing)業務目標十分匹配。益(yi)博(bo)睿將其應用于(yu)零(ling)售(shou)銀行(xing)場(chang)景(jing)，特別是零(ling)售(shou)信貸和智能營銷，并在(zai)定價管理(li)、額度管理(li)、電話外呼(hu)管理(li)等(deng)方面收(shou)獲成(cheng)果(guo)，也從中總結出(chu)三(san)步走戰略：

一、規(gui)劃核心(xin)業務目(mu)(mu)標。一般(ban)商業模(mo)型中，利潤最(zui)大化(hua)是商業活動的首要目(mu)(mu)標，但不(bu)同(tong)規(gui)模(mo)、不(bu)同(tong)業務階段的機構(gou)(gou)也可以(yi)(yi)有不(bu)同(tong)的側重。譬如在擴(kuo)張(zhang)期的機構(gou)(gou)，也可以(yi)(yi)選擇以(yi)(yi)收(shou)入或者業務規(gui)模(mo)為(wei)首要目(mu)(mu)標。

二(er)、建立“行(xing)動-響應”的(de)范式。簡單(dan)來說(shuo)，即考慮客(ke)戶(hu)對銀行(xing)端不同管理行(xing)為(wei)的(de)接受度(du)，因為(wei)利率（價格）變化、額(e)度(du)調(diao)整(zheng)、營銷渠道差異、風險(xian)政策調(diao)整(zheng)等，都(dou)會構(gou)成客(ke)戶(hu)選(xuan)擇分支，并(bing)形成后果(guo)。舉個(ge)例(li)子(zi)，提升信用卡額(e)度(du)可(ke)能(neng)使得客(ke)戶(hu)透支增加(jia)，從而增加(jia)營業(ye)收入(ru)，但也可(ke)能(neng)導致客(ke)戶(hu)過度(du)負債并(bing)最終對銀行(xing)造成損失。

三、確定(ding)約(yue)束條件。從宏觀層面的(de)資(zi)本金限制、司法與監管、信貸政策紅線(xian)等，到微觀層面營(ying)銷產能的(de)上限、運營(ying)能力的(de)約(yue)束等。

結合(he)上述(shu)三者，我們(men)可以構(gou)建(jian)效用函數，通過歷史(shi)數據洗練，構(gou)建(jian)全新的業務方程(cheng)式。

益(yi)博睿最優化(hua)(hua)的成(cheng)熟方法致力于構建(jian)一個內循(xun)環，將機構核心目標分解到每個C端(duan)用戶(hu)，透過個性化(hua)(hua)算法為每個C端(duan)用戶(hu)尋(xun)找(zhao)最優策略路(lu)徑(jing)，最終(zhong)再匯集形成(cheng)整體(ti)決(jue)策的最優解，從而(er)同時最大化(hua)(hua)機構的利益(yi)和C端(duan)用戶(hu)的體(ti)驗。

最優化方法案例

如何利用(yong)最優(you)化方法實現(xian)“風險(xian)經營”？我們來看兩個案例。

案例1：通過額度管理應用最優化策略。益博睿在亞太地區(qu)為(wei)一家擁有500萬信(xin)用卡客戶的零(ling)售(shou)銀(yin)行提供(gong)(gong)信(xin)用卡額(e)度(du)最優(you)化(hua)服務(wu)。這家銀(yin)行擁有完整的風險管理體系(xi)，通過(guo)復雜的策略(lve)(lve)樹構建其(qi)(qi)額(e)度(du)策略(lve)(lve)。如此復雜的額(e)度(du)策略(lve)(lve)是否已經(jing)為(wei)經(jing)營(ying)提供(gong)(gong)了最優(you)解，又是否確保(bao)落實“風險管理”任務(wu)？益博睿通過(guo)咨詢服務(wu)，利用最優(you)化(hua)模型(xing)和(he)軟(ruan)件重新(xin)為(wei)其(qi)(qi)設計額(e)度(du)策略(lve)(lve)樹，在保(bao)持(chi)現有透(tou)支規(gui)模不變(bian)的情(qing)況下（資本金約束），實現利潤額(e)提升14%，不良余額(e)則(ze)相比(bi)原來有下降了一定幅度(du)。

案例2：通過定價管理實現最優解。益博睿(rui)(rui)面向國內某(mou)個大型(xing)銀行開展(zhan)分期(qi)定價(jia)咨詢。該銀行擁(yong)有完(wan)整的(de)(de)(de)風險管理體(ti)系和分期(qi)經營體(ti)系，但定價(jia)策(ce)略(lve)(lve)靈(ling)活(huo)性與客戶(hu)體(ti)驗仍(reng)有進一(yi)步提(ti)升(sheng)空間。益博睿(rui)(rui)咨詢服務(wu)通過最優化模(mo)型(xing)和軟件建(jian)立利潤方程解構(gou)業務(wu)模(mo)型(xing)，建(jian)立差異化定價(jia)策(ce)略(lve)(lve)，為不(bu)同(tong)(tong)客戶(hu)提(ti)供不(bu)同(tong)(tong)的(de)(de)(de)策(ce)略(lve)(lve)路(lu)徑，實(shi)現個性化服務(wu)，并大幅提(ti)升(sheng)業務(wu)總體(ti)透(tou)支規(gui)模(mo)和利潤，與此同(tong)(tong)時，風險指標在(zai)可控(kong)范圍內小幅提(ti)升(sheng)，獲得了機(ji)構(gou)想要的(de)(de)(de)效果(guo)，實(shi)現了風險經營的(de)(de)(de)目標。

最(zui)優(you)(you)化方(fang)法(fa)在(zai)國(guo)內的(de)應(ying)用(yong)仍在(zai)緩慢起(qi)步，但作(zuo)為成(cheng)(cheng)熟(shu)的(de)方(fang)法(fa)論，從數學上構(gou)建最(zui)優(you)(you)化模(mo)型(xing)，長期(qi)來說對于大多數成(cheng)(cheng)熟(shu)機構(gou)并(bing)不是問題。然而，零售信貸市場(chang)競(jing)爭激烈，一日千里(li)，完美(mei)模(mo)型(xing)能(neng)否經(jing)受(shou)時(shi)間考驗？為此(ci)，益博睿可(ke)以提(ti)供(gong)成(cheng)(cheng)熟(shu)的(de)軟件解決方(fang)案，將模(mo)型(xing)開發、應(ying)用(yong)和快速的(de)響應(ying)機制(zhi)封(feng)裝以便(bian)經(jing)營(ying)機構(gou)快速掌握最(zui)優(you)(you)化的(de)方(fang)法(fa)。

益博睿Marketswitch^® Optimization工具就是將最優化方法論產品化的典范，通過封裝最優化方法論的成熟模型和管理體系，并以可視化的界面面向業務管理者使用，Marketswitch^® Optimization可協助銀行快速開展最優化(hua)(hua)定價模型開發(fa)與迭(die)代(dai)(dai)。即使無建模基礎的(de)(de)策略分析師，也能通過(guo)圖形(xing)化(hua)(hua)界面進行最優化(hua)(hua)模型的(de)(de)開發(fa)、迭(die)代(dai)(dai)并迅速部署。

益博睿Marketswitch^® Optimization全球案例顯(xian)示，通過益(yi)博睿最優(you)化服務，銀行能有效(xiao)提(ti)升業務利潤，在傳(chuan)統模(mo)型方(fang)法基礎上(shang)實現7-15%的增幅。